【摘要】：股票市场动量效应受研究样本(交易市场、特定股票组合)、市场阶段等多因素影响。本文分段检验沪深a股2001年至2014年动量效应表现形式,对比研究基金持股比例、市值等因素影响。结论显示,熊市反向交易策略往往能够取得超额收益,"追涨杀跌"受到显著损失;牛市动量交易策略短周期内明显 市场交易制度的角度出发对A股市场"月频动量消失之谜"给出了理论解释，基于2000−2016年 动量效应，那么为何在现实中A股市场的月频动量效应并不常见呢？ 也即股票对投资者的价值为t交易日开盘与t交易日收盘之间的股票价格最大值的贴现价格： 1、基金或本基金：指华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金。 2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《华夏创业板动量成长交易型开放式指数 数量化投资技术系列.zip之13数量化投资技术系列之十三：利用动量交易策略进行指数增强.pdf文档下载全文在线看啰。金融工程研究Page1深度报告[TblTitl]金融工程数量化投资技术系列之十三数量化投资2009年7月29日本报告的独到之处专题报告利用超额收益作为动量效应筛选的依据利用动量交易策略进行

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况下，以动量策略为代表的量化投资方法可以客观、准确和高效的搜索套利机会， 具有巨大的潜能，也受到了研究者和交易者的广泛关注。文献对于使用动量策略 是否会带来超额收益持两种不同的观点，一派观点认为动量效应并不存在。王永

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